Rr trading system

R-Squared (R2) Quando R-Squared arredonda em níveis extremos, uma posição de curto prazo poderia ser considerada abertura oposto à tendência predominante. Por exemplo, uma posição curta poderia ser considerada vendendo ou abrindo, quando a inclinação é positiva e 0.80 ponto é superado pelo R-quadrado então começa a girar para baixo. Você pode encontrar um monte de maneiras de usar as saídas de regressão linear de R-quadrado e Slope em sistemas de negociação. Se você precisar de mais informações sobre o R-Squared, leia-o no livro The New Technical Trader escrito por Stanley Kroll e Tushar Chande. (FINC 621) é uma classe de nível de pós-graduação que é oferecida atualmente na Universidade Loyola em Chicago durante o trimestre de inverno. FINC 621 explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação. A classe é de natureza prática e é composta por uma palestra e um componente de laboratório. Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos são obrigados a submeter suas atribuições individuais no final de cada aula. O objetivo final do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que possam usar para criar, modelar e analisar estratégias de negociação simples. Alguns links R úteis Sobre o Instrutor Harry G. é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial HFT em Chicago. Ele possui um grau de mestre em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira pela Universidade de Chicago. Em seu tempo livre, Harry ensina um curso de pós-graduação em Finanças Quantitativas na Universidade Loyola, em Chicago. Ele é também o autor de Negociação Quantitativa com R. Always Trading Com um 1/1 RR Ratio Juntado Sep 2009 Status: Membro 244 Posts Meu método de negociação envolve sempre tendo lucro em 1R aceitar para ocasiões raras (1 em 10), onde posso Ficar no mercado mais se houver muito boas razões para. Mesmo assim, eu iria sempre escala fora e ter lucro bastante em breve. Mas para o bem desta linha vamos apenas assumir que eu sempre ter lucro em 1R. Portanto, é basicamente uma vitória ou perder sistema, mas há algumas situações em que eu vou passar para BE também, mas que é irrelevante aqui. Gostaria de saber se qualquer longo prazo comerciantes rentáveis ​​usam um sistema onde eles sempre ou principalmente ter lucro em 1R e que os prós e contras de fazer isso são. Gostaria também de ouvir os pensamentos das pessoas sobre as chances de sucesso a longo prazo, enquanto o comércio como este. Não que importa, mas até agora eu tenho sido capaz de conseguir uma razão de 70 vitórias arriscando 1 e negociação 2-5 vezes por semana. Eu só quero acrescentar que deve ser um dado que alguém negociação desta forma seria usando as regras de gerenciamento de dinheiro adequado, como apenas arriscar 1 por o comércio (é claro que eu percebo que a sua relação ganha / perda seria uma grande parte deste como bem). Meu método de negociação envolve sempre tendo lucro em 1R aceitar para ocasiões raras (1 em 10), onde eu posso ficar no mercado mais se houver muito boas razões para. Mesmo assim, eu iria sempre escala fora e ter lucro bastante em breve. Mas para o bem desta linha vamos apenas assumir que eu sempre ter lucro em 1R. Portanto, é basicamente uma vitória ou perder sistema, mas há algumas situações em que eu vou passar para BE também, mas que é irrelevante aqui. Gostaria de saber se qualquer comerciantes rentáveis ​​de longo prazo usar um sistema onde eles sempre ou na maior parte ter lucro em. Bem, supondo que sua vitória média do dólar ea perda média do dólar são aproximadamente a mesma, com uma vitória de 70, você tem uma expectativa positiva realmente agradável que vai. Eu sugiro que você continue o que você está fazendo. Os mercados são o maior jogo de xadrez já jogado. Obrigado pela resposta. Boa pergunta. Eu acho que a resposta seria porque durante o meu backtesting do meu sistema, parece que esta seria uma boa saída para fazer. A maioria dos comércios ir pelo menos essa distância antes de voltar a ser e eu não iria permitir que qualquer comércio para ir 1R em lucro sem se mover para BE. A outra razão é porque torna as saídas muito simples. Permiti-me ter uma estratégia de saída muito simples que envolve apenas um TP em 1/1 e algumas outras regras que me permitem mudar para BE sob certas circunstâncias. Descobri que as saídas eram. Saídas é provavelmente a parte mais difícil para qualquer comerciante. É muito fácil abrir uma posição, mas fechá-lo, não importa se seu lucro / perda, acabam por ser um grande desafio. Minha sugestão seria usar algo mais dinâmico e técnico (se você não comércio sem gráficos, é claro) para sair com, não algum número simples (aleatório), sem significado para condições reais de mercado. Mesma história vai com stop loss padronizado como, por exemplo, 50 pips BTW. Então, se acrescentarmos algo que sabemos sobre o mercado para nos ajudar a determinar uma possível saída, sabemos que o mercado forma sua escala diária que pode ser calculada antecipadamente. Para tornar a estatística útil para o mercado atual condição / volatilidade, eu uso 30 dias de volta para gerar um intervalo médio baseado em 30 movimentos intradays (alta, baixa). Usando usd / cad como um exemplo, enquanto seu intervalo médio de 30 dias 109 pips, eu uso 80 daquela faixa média como alvo intra-dia. Em muitos casos, com base na minha experiência, o preço tende a abrandar quando atinge a sua faixa média, mas há sempre exceções. Esta mesma técnica pode ser aplicada para semanais / mensais e anuais time-frame também. As vantagens é que você tem uma abordagem mecânica 100 para suas saídas. Quando você planeja o seu negócio com antecedência, o que você naturalmente faz, você poderia simplesmente colocar você TP no nível pré-calculado, sem qualquer emoção. As desvantagens óbvias seria que você sente falta de alguns grandes movimentos se você aplicar essa estratégia de saída de cada vez, mas se levarmos um modelo de desvio padrão, sabemos o quão longe esses movimentos estão no modelo. Se você é hardcore, você poderia sempre alvejar a média semanal ou mensal como alvos se você acredita que há uns lucros mais potenciais squish fora de seu comércio. Aqui está um exemplo de como eu usei esta estratégia de saída hoje em usd / cad Como foi dito, todos os comércios de forma diferente para adicionar um pouco de ambos os lados para ajudar a fazer Suas próprias decisões. Você poderia dizer que você shouldnt ser ganancioso e ter um conjunto TP em 1: 1 dá-lhe uma estratégia de saída simples Por outro lado, você poderia dizer que você deve sair quando há uma razão válida para sair em vez de basicamente deixar uma calculadora decidir Quando sair Eu pessoalmente acredito que a segunda maneira de olhar para ele mais como se você está saindo de um longo comércio, você está dizendo efetivamente que o preço não é ir para baixo e você está tomando uma posição curta A arte de ser sábio é saber o que ignorar Entrou Sep 2009 Status: Membro 244 Posts Obrigado pelas respostas interessantes rapazes. Grandes ideias lá aediaz. Eu li sobre o uso da faixa média antes para saídas. Eu acho que vou ficar com o 1/1 por enquanto, como parece dar os melhores resultados para mim quando eu estou negociando prazos mais curtos. No entanto, vou tentar e basear a minha saída mais em torno de áreas de SR e tentar obter um pouco mais do que 1/1 sempre que eu posso ver algum espaço para o preço. Eu acho que eu apenas como o conforto de não ter que chamar essa zona eu sei que eu não gostaria que se um didnt ter lucro em 1/1 eo comércio foi contra mim. Obrigado novamente. Uma vantagem de 1: 1 é que ele mantém o levantamento para um mínimo eo comerciante pode arriscar mais em um comércio do que aquele que espera 1: 2 ou 1: 3. Isto naturalmente se aplica somente quando a parada está longe o suficiente e sua vai ser atingido apenas se o mercado realmente muda sua direção. Para um scalper é suicida, como a propagação irá diminuir muito rápido seus lucros e qualquer borda perderia sua eficácia. Além disso, 1: 1 é uma ótima idéia para medir a borda ea expectativa de um sistema, seja discricionária ou mecânica. Se menos de 50 de todos os seus negócios estão ganhando quando TP SL, o sistema não pode ser rentável. Não importa que tipo de saída se pretende usar, em 1: 1 o sistema deve mostrar um lucro. Se não, é pior do que entradas aleatórias. Data de lançamento: Dezembro 2009 Status: Membro 144 Posts Exits é provavelmente a parte mais difícil para qualquer comerciante. É muito fácil abrir uma posição, mas fechá-lo, não importa se seu lucro / perda, acabam por ser um grande desafio. Minha sugestão seria usar algo mais dinâmico e técnico (se você não comércio sem gráficos, é claro) para sair com, não algum número simples (aleatório), sem significado para condições reais de mercado. Mesma história vai com stop loss padronizado como, por exemplo, 50 pips BTW. Então, se acrescentarmos algo que sabemos sobre o mercado para nos ajudar a determinar uma possível saída, sabemos que o mercado. Interessado em suas idéias aqui. Posso perguntar: 1. Você usa o mesmo 80 para S / L 2. Você troca diários, em caso afirmativo, quão bem sucedido é esse método