Trading systems projetando seu sistema - parte 2

Trading Systems: Projetando seu sistema - Parte 2

A seção anterior sobre a concepção de um sistema de comércio examina os diferentes tipos de mercados em que o comércio, e dá uma olhada nos dois gêneros básicos de sistemas de negociação: tendência de seguir e sistemas de contra-tendência. Estas duas estratégias formam a base sobre a qual todos os sistemas de negociação são construídos, e os mercados fornecem o meio. Nesta segunda seção sobre a concepção de um sistema de comércio, quebrar os dois gêneros em componentes individuais, analisar o processo de tomada de decisão empírica e, finalmente, dar uma olhada em como o software revolucionou o sistema de negociação.

Componentes Básicos do Sistema de Negociação

Conforme mencionado na introdução, os sistemas de negociação são construídos usando parâmetros - os grupos de regras específicas que geram pontos de entrada e saída para qualquer equidade. Tanto a tendência de acompanhamento e sistemas de negociação countertrend aderir a quatro princípios básicos que regem a construção de qualquer sistema de comércio. Estes princípios são também as características essenciais de um sistema eficaz:

O sistema deve ganhar dinheiro - Isso é fácil de dizer, mas difícil de fazer. Maximizar o retorno por cento deve ser seu objetivo principal ao projetar um sistema comercial.

O sistema deve ser capaz de limitar os riscos - É difícil usar um sistema que flutua entre altos e baixos extremos; Não só inibe sua capacidade de liquidar. Mas também pode ser psicologicamente taxing. Além disso, limitando os riscos, você é capaz de diminuir o efeito de uma "entrada ruim" (por exemplo, ir muito tempo durante uma flutuação para baixo).

Os parâmetros do sistema devem ser estáveis ​​e viáveis ​​- Os sistemas de negociação não podem depender de coincidência ou sorte! O designer do sistema pode cumprir este princípio de estabilidade, ampliando os parâmetros e não otimizar demais em um esforço para aumentar suas chances de sucesso. A viabilidade dos parâmetros, incluindo o "deslizamento", é discutida na segunda seção deste tutorial. Mais uma vez, é muito importante ter em consideração a derrapagem ao conceber um sistema.

O cronograma do sistema deve ser estável e viável. Para que o cronograma de um sistema seja bem-sucedido, a coincidência e a sorte não devem ter um fator. A viabilidade também deve ser considerada neste caso. Se os intervalos de tempo forem muito próximos, a quantidade resultante de frequência de negociação poderá não ser possível devido a limitações de software e / ou limitações do lado do mercado.

Tomada de decisão empírica

Um sistema de negociação exige que o designer faça algumas decisões empíricas que afetam diretamente o desempenho do sistema - se não houvesse necessidade de tomar essa decisão, todos seriam ricos. Aqui estão alguns fatores básicos que os designers do sistema devem decidir e algumas diretrizes:

Que período de tempo devo usar? Todas as ações podem ser analisadas a partir de múltiplas perspectivas de períodos de tempo, que vão de um minuto a uma década (ou mais). Decidir qual período de tempo para testar pode afetar drasticamente o desempenho do sistema. Resultados mais confiáveis ​​geralmente vêm de períodos de tempo mais longos, enquanto períodos curtos podem ser enganosos quando se julgam condições reais de mercado. No entanto, isto não significa que apenas períodos de preços extremamente longos devem ser utilizados. É importante ter em mente que quanto mais tempo o período de tempo, mais tempo pode demorar para que o lucro seja realizado. Observe o seguinte exemplo de longo prazo da Microsoft. Um período de mais de 20 anos, em comparação com o seu curto prazo. Um período de algumas semanas:

Podemos ver claramente que o curto prazo não é uma representação precisa do longo prazo, e vice-versa. Como regra geral, cinco a 10 anos é um bom alvo para os comerciantes de médio a longo prazo sistema, e seis meses a cinco anos é um intervalo razoável para os comerciantes de curto prazo. Novamente, depende de quando você planeja liquidar.

Que série de preços devo usar? A maioria das ações é mapeada em uma série de preços ininterruptos - ou seja, os gráficos são contínuos. Ao negociar futuros e algumas outras equidades, entretanto, há uma opção usar dados reais do contrato em vez da continuidade. Contratos de futuros por si só duram alguns meses, eo backtesting do sistema geralmente requer um ano ou mais de dados; Portanto, os comerciantes do sistema muitas vezes utilizam futuros contínuos, que são uma série de contratos combinados para criar um fluxo contínuo de dados. Como regra geral, os comerciantes de longo prazo devem manter o futuro contínuo, enquanto os comerciantes de curto prazo devem usar dados reais do contrato.

Quais parâmetros e configurações devo usar? Exploramos isso mais adiante em seções subseqüentes que abordam a construção de um sistema de negociação. Basicamente, os parâmetros são selecionados por "adivinhando-e-verificando", ou produzindo "cego" simulações, ou predefinir um grupo de parâmetros e, em seguida, usando a média para determinar o desempenho.

Novamente, muitos desses fatores podem ser influenciados pela liquidez desejada. Tempo até liquidação, risco e uma infinidade de outros fatores, por isso é importante tomar o tempo para decidir qual funciona melhor para você.

Software e sistema de negociação

A evolução do computador é talvez a maior força motriz por trás do sistema de negociação. Originalmente, os computadores eram usados ​​apenas para esmagar os números; Eventualmente eles adquiriram a capacidade de realizar simulações, gerar sinais em tempo real, e até mesmo colocar negociações para o comerciante! Algum software é projetado simplesmente como uma plataforma de que um colaborador do sistema pode construir um sistema; Outro software usa redes neurais para "aprender" dos mercados e melhorar a si mesmo. Algum software é instalado no disco rígido do usuário; Outro software é fornecido apenas online. Aqui estão alguns dos programas básicos usados ​​pelos desenvolvedores do sistema:

Software do lado do cliente

O software do lado do cliente deve ser instalado no computador do usuário. É muitas vezes conectado à Internet e é capaz de obter dados em tempo real (incluindo preços, notícias, etc). Nota: algumas empresas cobram não apenas pelo software, mas também pelos dados. Esses aplicativos normalmente permitem ao usuário especificar o período de tempo, tipos de parâmetros e muito mais. Um dos recursos mais importantes, no entanto, dá ao usuário a capacidade de programar um sistema. Isso é feito usando uma linguagem de programação simples (muitas vezes específica para o aplicativo usado) com o qual você pode configurar regras para gerar sinais de compra e venda - estes aparecem diretamente no gráfico. Aqui está um exemplo de um aplicativo do lado do cliente chamado MetaTrader: