Fechamento do Índice de Patrimônio Líquido Os futuros do Índice de Mercado de Capitais do Grupo CME permitem que os participantes do mercado rolem suas posições de futuros de um mês de contrato de futuros trimestral para o próximo a qualquer momento que escolherem. Por exemplo, os participantes podem rolar suas posições de futuros de junho a setembro a qualquer momento. No entanto, a convenção do pregão é rolar o mês do contrato de futuros trimestral que expira oito dias de calendário antes da expiração do contrato. Isso é conhecido como a data do roll. Após a data de lançamento, é habitual identificar o segundo mês de vencimento mais próximo como o mês de vencimento para os futuros de índices de ações. Isso ocorre porque o contrato de vencimento mais próximo terminará em breve e terá um mercado menos líquido do que o novo contrato de mês de vencimento Para certos contratos negociados em cliques abertos e depois negociados eletronicamente no CME Globex durante as sessões de noite Está listado para negociação no CME Globex. Nota: Os seguintes produtos têm apenas um contrato em uma hora listada para negociação durante a noite CME Globex sessão: Estes contratos não estão disponíveis no CME Globex durante a sessão RTH. Para esses produtos, a data de rolamento determina o mês do contrato que está listado para negociação durante a sessão do CME Globex. Observe que os contratos de futuros do Nikkei 225 historicamente têm uma data de lançamento da segunda-feira antes da expiração. Se a data de lançamento de um contrato de futuros SampP 500 for quinta-feira, 11 de dezembro de 2017, a sessão CME Globex começará às 5:00 pm hora de Chicago / CT naquela noite listará o contrato de março de 2017 para negociação eo contrato de dezembro de 2017 não mais Estar disponível para negociar no CME Globex. No pregão, o contrato de março de 2017 se tornaria o mês de liderança a partir das 8h30 (horário de Brasília), na quinta-feira, 11 de dezembro de 2017. Datas de rolamento para o próximo índice de ações, 2009 Como comerciantes, devemos sempre testar diferentes formas de negociação para tentar encontrar algo que nos dará uma vantagem melhor em nossos comércios. Não devemos ter medo de explorar novas e radicais abordagens que não tenham sido utilizadas no comércio arena. Gama bares são um novo método de gráficos que qualifica. Mercados laterais e períodos de tempo fixos nos mercados têm sido o inimigo dos comerciantes por muitos anos, e bares gama pode ajudar. Se os seus gráficos de barras de preços não o ajudaram a ter sucesso, então é hora de tentar algo novo, algo diferente, algo que poderia lhe dar uma melhor chance de sucesso. HISTÓRIA DAS BARRAS DE GAMA Em meados da década de 1990, um trader brasileiro, Vicente M. Nicolellis Jr., desenvolveu uma nova e excitante barra de preços para gráficos. Ele tinha encontrado mercados em seu país para ser instável e imprevisível e que, por períodos consideráveis de tempo, o mercado estaria em uma ação lateral ou de consolidação. Depois de uma cuidadosa deliberação sobre como dominar essa volatilidade e variações no movimento dos preços, ele chegou à conclusão de que a eliminação do fator tempo faria a base de sua hipótese. Nicolellis procedeu a desenvolver uma barra de preços sem tempo envolvido em tudo, apenas preço. Isso ficou conhecido como a barra de intervalo, ou barra de fuga. Cada barra de intervalo tem o mesmo incremento de preço e cada barra fecha ou no alto ou no baixo, independentemente de onde ele foi aberto. Dê uma olhada nos gráficos em ldquoAll o rangerdquo (abaixo). Ambos são perto de uma hora, 10 minutos de duração. O primeiro gráfico é um 10-preço faixa de intervalo de aumento e o segundo é um gráfico de três minutos. As barras de alcance tomaram a mesma quantidade de tempo para preencher, mas tinham quatro barras menos do que os gráficos de três minutos. Aqueles que negociaram os gráficos de três minutos tiveram um movimento não-direcional do tipo. As barras de alcance, no entanto, eliminou todo o ruído, o que poderia ter causado muitos sinais falsos. Esta é uma grande melhoria para os comerciantes, como muitos seguem estes sinais enganosos e falhar em seus comércios. Os quadros de tempo mais longos mostram isso ainda mais claramente (veja lrdquoLonger-term lookrdquo). Quando um mercado negocia dentro de um intervalo, ele realmente não está oferecendo qualquer nova informação, por isso constitui apenas um ponto de dados. Um novo ponto de dados é criado quando esse intervalo é interrompido. Related ArticlesLevel II quotes Juntou-se 2007 Estado: Burning pips desde 2007. 340 Posts Meu corretor oferece cotações de nível II para pares de moedas. Meu instinto diz-me que esta deve ser informação poderosa, mas eu não tenho absolutamente nenhuma idéia o que fazer com eles. Ocasionalmente eu puxá-los quando estou em um comércio apenas para ver as ordens abertas que estão penduradas para fora lá, mas eu não estou fazendo nada significativo com esses dados. Parece que qualquer comerciante de dia sério no mercado de ações tradicional não seria pego morto sem um provedor de Nível II. No entanto, eu nunca ouvi nada mencionado sobre isso no forex. Alguém aqui usar ativamente Cotações de Nível II em seu processo de negociação Se assim for, você poderia por favor me dar algumas orientações sobre como eles podem ser usados Meu corretor oferece Cotações de Nível II para pares de moedas. Meu instinto diz-me que esta deve ser informação poderosa, mas eu não tenho absolutamente nenhuma idéia o que fazer com eles. Ocasionalmente eu puxá-los quando estou em um comércio apenas para ver as ordens abertas que estão penduradas para fora lá, mas eu não estou fazendo nada significativo com esses dados. Parece que qualquer comerciante de dia sério no mercado de ações tradicional não seria pego morto sem um provedor de Nível II. No entanto, eu nunca ouvi nada mencionado sobre isso no forex. Alguém aqui usar ativamente as cotações de Nível II em seu processo de negociação? Se assim for, você poderia por favor me dar alguma orientação sobre como eles podem ser usados Tanto quanto eu sei, o único propósito para as citações de Nível II são para aqueles que couro cabeludo. E geralmente por apenas alguns carrapatos / pips. Theyre mais popular entre e-mini comerciantes futuros, e aqueles que o comércio por ele muitas vezes usam o termo quotreading o tapequot. Eu nunca entrei em citações L2 quando eu dabbled em futuros um par de anos atrás, mas acho que a teoria é que se houver mais pendentes ordens abertas de um lado do que o outro (ou seja: as ordens acima e abaixo do preço atual) O mercado é tendencioso nessa direção. Você também pode olhar para a oferta / pedir tamanhos do preço atual, mas estes geralmente flutuam tão rapidamente (pelo menos com futuros), que você precisa de nervos de aço para o comércio desta forma. Não só isso, mas alguns comerciantes vão piscar um tamanho absurdo de contratos / lotes (ou seja: 1000 contratos no E-mini SampP, que pode variar em custo de margem de 500k a 1,2 milhões, dependendo do seu corretor), apenas para ver se É suficiente para conduzir o mercado em uma determinada direção. Normalmente, essas ordens enormes clique e desativar em menos de três segundos. Este termo veio aproximadamente da parte traseira nos dias velhos, quando diversos comerciantes começaram bem sucedidos negociando como um comerciante do assoalho: os únicos dados que tiveram eram as citações fluindo das ordens as mais atrasadas que foram enchidas. Há muito, muito tempo atrás, esses dados estavam em um ticker tape.
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